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　　一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求.請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、 資產(chǎn)的(　　)是構(gòu)成資產(chǎn)合約時正式的賬面價值,是以公認(rèn)的會計準(zhǔn)則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。

　　A.實際價值

　　B.名義價值

　　C.市場價值

　　D.內(nèi)在價值

　　2、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

　　C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　3、 市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為(　　)。

　　A.一年

　　B.半年

　　C.一季度

　　D.二年

　　4、 銀行的流動性風(fēng)險與(　　)沒有關(guān)系。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

　　5、 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則流動性也會(　)。

　　A.增強(qiáng)

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無關(guān)

　　6、 采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定(　　)。

　　A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

　　B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布

　　C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征

　　D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分

　　7、 下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是(　)。

　　A.國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露。

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露

　　8、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于(　　)的風(fēng)險管理策略。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險補(bǔ)償

　　9、 下列情況會引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險的是(　)。

　　A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈

　　B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定

　　C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動一致

　　D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化

　　10、 管理層素質(zhì)屬于(　)指標(biāo)。

　　A.品質(zhì)類指標(biāo)

　　B.技術(shù)類指標(biāo)

　　C.實力類指標(biāo)

　　D.環(huán)境類指標(biāo)

　　11、 (　　)是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.缺口分析

　　D.彈性分析

　　12、 假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為(　　)。

　　A.CVAR2

　　B.C×

　　C.CVAR2

　　D.C×

　　13、 目前我國商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險管理的角度考慮，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖?　)。

　　A.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　B.加強(qiáng)對風(fēng)險的監(jiān)測

　　C.制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

　　D.制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案

　　14、 (　　)賦予其購買者在期權(quán)到期日或到期日之前的任一時間以固定的價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。

　　A.看漲期權(quán)

　　B.買人期權(quán)

　　C.期權(quán)合約

　　D.看跌期權(quán)

　　15、 在銀行的組織架構(gòu)中，(　)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會核準(zhǔn)的法律風(fēng)險管理體系。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.監(jiān)事會

　　D.法律風(fēng)險管理部門

　　16、 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　17、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補(bǔ)償，屬于(　　)的風(fēng)險管理方法.

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　18、 (　　)是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險

　　19、 2005年11月,(　　) 發(fā)布了國內(nèi)首部《國家風(fēng)險分析報告(2005)》，這份《報告》是迄今為止我國第一份具有中國視角的國家風(fēng)險分析報告。

　　A.中國進(jìn)出口銀行

　　B.中國商務(wù)部

　　C.中國銀行

　　D.中國出口信用險公司

　　20、 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的描述中，錯誤的是

　　A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　B.當(dāng)商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金

　　C.相對于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險而言，流動性風(fēng)險涉及的范圍比較窄，是一維的風(fēng)險

　　D.若商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，銀行就可能面臨流動性危機(jī)

　　21、 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是(　　)。

　　A.對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告

　　B.至少每年準(zhǔn)備一次

　　C.僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告

　　D.定期報告

　　22、 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少(　)年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　23、 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是(　　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.均衡性

　　24、 下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是(　　)。

　　A.董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　C.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D.風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　25、 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了(　)

　　A.久期缺口

　　B.現(xiàn)金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　26、 操作風(fēng)險損失是按照通用會計準(zhǔn)則被反映在銀行財務(wù)報表上的財務(wù)損失，包括(　　)。

　　A.機(jī)會成本

　　B.損失挽回

　　C.與該操作風(fēng)險事件有聯(lián)系的成本支出

　　D.為避免后續(xù)操作風(fēng)險損失而采取措施所帶來的相關(guān)成本

　　27、 下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟(jì)變動和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是(　　)。

　　A.統(tǒng)計模型

　　B.壓力測試

　　C.情景分析

　　D.歷史模擬

　　28、 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是(　　)。

　　A.真實票據(jù)論

　　B.轉(zhuǎn)換能力理論

　　C.存款理論

　　D.預(yù)期收入理論

　　29、 錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報義務(wù)或者(　　)不準(zhǔn)確。

　　A.匯報義務(wù)

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.操作規(guī)范

　　D.風(fēng)險管理

　　30、 (　　)是隨機(jī)變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A.方差

　　B.標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.協(xié)方差

　　D.均方差

　　31、 根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指(　)。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素

　　B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素

　　D.全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級

　　32、 巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗,監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過來市場風(fēng)險的監(jiān)管資本要求。

　　A.設(shè)定附加因子

　　B.風(fēng)險系數(shù)

　　C.設(shè)定乘數(shù)因子

　　D.臵信水平

　　33、 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的(　)，將其與預(yù)期的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性適宜度。

　　A.存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

　　B.銀行的房產(chǎn)

　　C.在子公司的投資

　　D.可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

　　34、 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面?(　　)

　　A.財務(wù)/會計錯誤

　　B.文件合同缺陷

　　C.錯誤監(jiān)控/報告

　　D.結(jié)算支付錯誤

　　35、 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

　　D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患

　　36、 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

　　B.負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C.流動性過剩

　　D.以上都不對

　　37、 假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置(　)市場風(fēng)險監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

　　A.35萬美元

　　B.10萬美元

　　C.62.5萬美元

　　D.5萬美元

　　38、 商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理的方法屬于(　)。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　39、 國家風(fēng)險按可能導(dǎo)致風(fēng)險的事故的性質(zhì)或者按其形成原因可以分為(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

　　B.政治鳳險

　　C.社會風(fēng)險

　　D.以上都是

　　40、 當(dāng)久期缺口Dgap>0時,利率上升將導(dǎo)致銀行股權(quán)價值(　　)。

　　A.不變

　　B.下降

　　C.增加

　　D.無法判斷

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（責(zé)任編輯：李明）